Ein Test, zum der besten beweglichen durchschnittlichen Verkaufs-Strategie zu finden Mar 15, 2009 Stier Durch Dr. Winton Filzstierstier 234 Ansichten LeapZip Page rank Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und bald. Einer unserer Händler testete eine Vielzahl von gleitenden durchschnittlich basierten Verkaufstrategien und wir teilen jetzt einige dieser Entdeckungen. Richard Donchian popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 5-Tage-gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Freund erzählte mir von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Da dieses System sehr empfohlen wurde, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Reihe von Tests abgedeckt wurden, waren wie folgt und alle beteiligten sich einfache gleitende Durchschnitte, außer wenn anders angegeben. Verkaufen, wenn die Aktien 9-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 18-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 10-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 18-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 10-Tage-Durchschnitt unter seinem 19-Tage-Durchschnitt kreuzt, verkaufen Verkaufen, wenn die Aktien 9-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 20-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 10-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 20-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien Verkaufen, wenn die Aktien 5-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 18-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 4-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 20-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 5- Sell, wenn die Aktien 5-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 9-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 4-Tage-Durchschnitt kreuzt unter seinem 9-Tage-Durchschnitt, Verkaufen, wenn die Aktien 4-Tages-Durchschnitt Verkaufen, wenn die Aktien 5-Tage-Durchschnitt unter seinem 10-Tage-Durchschnitt kreuzt, verkaufen, wenn die Aktien 7-Tage-Durchschnitt unter seinem 13-Tage-Durchschnitt (exponentiell) kreuzt, Verkaufen, wenn die Aktien 7-Tage Durchschnittliche Kreuze unter seinem 14-Tage-Durchschnitt (exponentiell). Wir wollten Kurvenanpassung vermeiden. Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt hat, wenn sie seit weniger als 9 Jahren gehandelt hat) getestet. Schlupf Ergebnisse, wenn der Verkauf zu kaufen ist für 30 aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29,99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Kaufstrategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Erstellung dieses Tests forderte unser Stockdisciplines Trader, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem jeweiligen getesteten Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder keine Totzeit haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, wenn ein einzelner Bestand gehandelt wird, aber eine Position früher verlässt, könnte folglich mehr Gewinne über ein Jahr erzeugen, indem es einer Person ermöglicht, in eine andere Sicherheit zu investieren, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. Die verschiedenen Verkaufssysteme wurden in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Wir haben eine Tabelle aufgebaut, in der die linke Spalte der kurzlebige Durchschnitt war und die mittlere Spalte der lang bewegliche Durchschnitt war. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte war die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Der Schlüsselgegenstand des Vergleichs war jedoch nicht die tatsächliche Größe des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde bei verschiedenen Kauf - und Verkaufskombinationen erheblich variieren. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Verkaufssysteme isoliert von ihren jeweiligen optimalen Kaufdisziplinen. Die wichtigsten Punkte können kurz wie folgt angegeben werden. Jedes dieser Systeme kann am rentabelsten sein, wenn ein bestimmter Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt wird. Allerdings hat dieses Experiment zu unserer Zufriedenheit gezeigt, dass der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, im Allgemeinen nicht so rentabel war wie der Verkauf, wenn der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchians 5-Tage-gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch in der Regel mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination von gleitenden Durchschnittswerten, die für das Verkaufssystem ausgewählt wurden. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass ein dreifach gleitendes Durchschnittssystem auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-tägigen gleitenden Durchschnittswerte wahrscheinlich rentabler als die ähnliche 4-, 9-, 18-Tage-gleitende Durchschnittskombination ist. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Überquerung des 5-Tage-Gleitendurchschnitts mit dem 20-Tage-gleitenden Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchians System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht. Es gibt auch frühere Signale als die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen, obwohl die 10-20 Kombination dazu neigt, höhere durchschnittliche Renditen zu erzeugen. Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden oder wir können Donchians 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht zu uns aussieht oder fühlt, wird das 5-tägige gleitende Durchschnittskreuz uns einen früheren Ausstieg geben. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Entweder wird wahrscheinlich geben ein profitables Signal als die 9-, 18-Tage-Kombination. Die zu verwendende Entscheidung kann auf getrennten Betrachtungen im Zusammenhang mit dem Bestandsverhalten beruhen. Copyright 2012, von Stock Disciplines, LLC. A. k.a StockDisciplinesHow, einen beweglichen Durchschnitt zu verwenden, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Werkzeug, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises glättet. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und der Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von gleitenden Durchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der untenstehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis genauer an als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA MACHT ein Kaufsignal, wie es zeigt den Trend nach oben verschoben wird. Dies ist bekannt als ein goldenes Kreuz. Wenn die kürzere MA-Kreuzung unterhalb der längerfristigen MA ist ein Verkaufssignal, wie es zeigt den Trend nach unten verschoben wird. Dies wird als Tot - / Todeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktive Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt zu respektieren MA Support / Widerstand und Handel Signale. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein großes Problem ist, dass, wenn die Preisaktion wird choppy der Preis schwingen hin und her erzeugen mehrere Trend Umkehr / Handel Signale. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen Fällen kann es zu falschen Signalen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während diese prädiktiven erscheinen können, werden gleitende Durchschnitte auf historischen Daten immer auf der Grundlage und zeigen einfach den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt des Geschäfts ist ein Einhorn ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Der Test, um die besten Moving Average Sell Strategie von Dr. Winton Filz Finden Um zu entwickeln oder zu verfeinern unsere Handelssysteme Und Algorithmen, unsere Händler oft führen Experimente, Tests, Optimierungen, und so weiter. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Händler erzählte uns von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Testreihe behandelt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der stockrsquos exponentiellen 7-Tage-gleitenden Durchschnitt unter seinem exponentiellen 13- Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten es vermeiden, quadcurve-fitting. quot Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt) getestet, wobei Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29.99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quotebuyquot-Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests an stockdisciplines, verlangten wir, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem bestimmten zu testenden Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder gar keine Zeitbedarf haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, aber eine Position früher verlässt, könnte daher im Laufe eines Jahres höhere Gewinne erzielen, indem es wieder in eine andere Sicherheit investiert, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn von 7 erzielt und dann an eine andere Stelle verkauft. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurzlebige Durchschnitt und die mittlere Spalte der langgängige Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte ist die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Das Schlüsselelement des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot Systemkombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Quotsellquot-Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, nicht so rentabel wie der Verkauf, als der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchianrsquos 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination aus gleitenden Mittelwerten. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den folgenden Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch bietet nur einen Teil der Geschichte. Auch war diese Studie kein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Allen39s-System (als Komplettsystem) sehr gut übertreffen kann eines der oben genannten Systeme auf der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem Gewinn zu tun, der am Ausgangspunkt eines Systems gewonnen wird. Die Einstiegpunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifachen gleitenden Durchschnittssystems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte wahrscheinlich rentabler als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 sein wird - durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtskreuzung des fünftägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch Signale früher als die 9-18 oder 10-20 Kombinationen). Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht aussieht oder quotfefequot Recht zu uns, das 5-Tage gleitende Durchschnittkreuz gibt uns einen früheren Ausgang. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Testzeit sehr gering waren. Zum Beispiel betrug die Differenz zwischen dem obersten und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums zu verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede sind wirklich ziemlich klein. Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System sein. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, finden Sie in der Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategy: Kommentare und Bemerkungen zu finden. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse auf www. stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf www. stockdisciplines / Markt-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen In Bezug auf pre-surge quotsetupsquot auf www. stockdisciplines / stock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsangepasste Stop Verluste auf www. stockdisciplines / Stop-Verluste Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie Tun Sie dies, wenn und nur, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. 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Es gibt ein paar zusätzliche Ressourcen möchte ich darauf hinweisen, bevor Sie mit dem Artikel (1) Trading Simulator (Sie müssen praktizieren, was Sie gelernt haben) und (2) zusätzliche gleitende durchschnittliche Artikel, um ein breiteres Verständnis der Mittelwerte zu erhalten (Exponential Moving Average, dreifach exponentiell gleitender Durchschnitt). Einfache gleitende Durchschnittsformel Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der gleitenden Durchschnittswerte für den Handel. Die einfache gleitende Durchschnittsformel wird berechnet, indem der durchschnittliche Schlusskurs einer Aktie über die letzten x Perioden genommen wird. Werfen wir einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Beispiel mit MSFT. Die letzten fünf Schlusskurse für MSFT sind: Um die einfache gleitende Durchschnittsformel zu berechnen, teilen Sie die Summe der Schlusskurse und dividieren sie durch die Anzahl der Perioden. 5-Tage SMA 143.24 / 5 28.65 Beliebte Einfache Moving Averages In der Theorie gibt es eine unendliche Anzahl von einfachen gleitenden Durchschnitten. Wenn Sie denken, Sie werden kommen mit einigen seltsamen 46 SMA auf dem Markt zu schlagen, lassen Sie mich aufhören Sie jetzt. Es ist wichtig, die gebräuchlichsten SMAs zu verwenden, da diese die Mehrheit der Händler auf einer täglichen Basis verwenden werden. Während ich nicht befürworte, Sie folgen alle anderen, ist es wichtig zu wissen, was andere Händler sind auf der Suche nach Hinweisen. Im Folgenden sind die häufigsten SMAs auf dem Markt: 5 - SMA - Für den Hyper-Händler. Diese kurze von einem SMA wird Ihnen ständig Signale geben. Der beste Einsatz eines 5-SMA ist als Handelsauslöser in Verbindung mit einer längeren SMA-Periode. 10-SMA - beliebt bei den kurzfristigen Händlern. Große Schwunghändler und Tageshändler. 20-SMA - die letzte Station auf dem Bus für kurzfristige Händler. Über 20-SMA Sie sind im Grunde auf der Suche nach primären Trends. 50-SMA - nutzen Sie den Trader zu mittelfristigen Trends zu messen. 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt 200-SMA - Willkommen in der Welt der langfristigen Trendfolger. Die meisten Anleger werden für eine Kreuzung über oder unter diesem Durchschnitt zu repräsentieren, wenn die Aktie in einem zinsbullischen oder bärischen Trend ist zu suchen. 200 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt Grundregeln für den Handel mit der SMA Die meisten Händler werden Ihnen sagen, einfach zu handelnden durchschnittlichen Crossover von und die Gewinne fallen vom Himmel fallen. Nun, leider ist das nicht richtig. Oft werden die Bestände über oder unter gleitenden Durchschnittswerten ticken, um nur in der Primärrichtung fortzufahren. Dies wird Sie auf der falschen Seite des Marktes verlassen und auf Ihre Positionen. Im Folgenden sind ein paar Möglichkeiten, um Geld zu handeln, die SMA. Gehen mit dem primären Trend Suchen Sie nach Beständen, die nach oben oder unten stark brechen Übernehmen Sie die folgenden SMAs 5,10,20,40,200, um zu sehen, welche Einstellung den Preis am besten enthält Wenn Sie die richtige SMA identifiziert haben, warten Sie, bis der Preis getestet wird Die SMA erfolgreich und suchen Sie nach Preisbestätigung, dass die Aktie wieder in die Richtung der primären Trend Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Fade den primären Trend mit zwei einfachen Moving Averages Suchen Sie Aktien, die brechen aus nach oben oder unten stark Wählen Sie zwei einfache gleitende Durchschnitte (ZB 5 und 10) Vergewissern Sie sich, dass der Preis die 5 SMA oder 10 SMA nicht übermäßig in den letzten 10 Takten berührt hat. Warten Sie, bis der Preis über oder unter beiden gleitenden Durchschn Primären Trend auf der gleichen Bar Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Real-Life-Beispiel gehen mit dem primären Trend mit dem SMA Der einfache gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten Formen der technischen Analyse. Auch harte Kern grundlegenden Jungs haben ein oder zwei Dinge über den Indikator zu sagen. Ein Trader muss vorsichtig sein, da es unbegrenzte Anzahl von Mitteln, die Sie verwenden können und dann werfen Sie die mehrere Zeitrahmen in der Mischung und Sie haben wirklich eine chaotische Karte. Unten ist ein Play-by-Play für die Verwendung eines gleitenden Durchschnitt auf einer Intraday-Chart. Im nachfolgenden Beispiel werden wir uns nach dem Anlegen einer Long-Position auf die rechte Seite des Trends halten. Die folgende Tabelle ist von TIBCO (TIBX) am 24. Juni 2011. Simple Moving Average Beispiel Beachten Sie, wie die Aktie hatte einen Ausbruch auf der offenen und geschlossen in der Nähe der Höhe des Leuchters. Ein Breakout Trader würde dies als Gelegenheit nutzen, um auf den Zug zu springen und ihre Haltestelle unter dem Tiefpunkt der Eröffnungskerze zu stellen. An diesem Punkt können Sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Stärke des aktuellen Trends zu messen. In diesem Diagramm Beispiel verwenden wir die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - Wann zu verkaufen Jetzt mit Blick auf die Tabelle oben, wie Sie denken, Sie hätten wissen müssen, um auf der 26,40-Ebene mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt Lassen Sie mich Ihnen helfen, hier zu verkaufen. Du hättest keine Ahnung gehabt. Weit zu viele Händler haben versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um die genauen Verkaufs - und Kaufpunkte auf einem Diagramm vorherzusagen. Ein Trader könnte in der Lage, diese aus mit mehreren Durchschnitten für Trigger zu ziehen, aber ein Durchschnitt allein wird nicht genug sein. So sparen Sie sich die Zeit und Kopfschmerzen und verwenden Sie die Mittelwerte, um die Stärke der Bewegung zu bestimmen. Sehen Sie sich nun das Diagramm an. Siehst du, wie das Diagramm beginnt, um zu rollen, während der Durchschnitt beginnt, sich zu verflachen. Ein Breakout Trader möchte sich von dieser Art von Aktivität fernhalten, da das Geld in diesem Beispiel wächst, wenn die Aktie im Preis steigt. Jetzt wieder, wenn Sie auf dem Kreuz nach unten durch den Durchschnitt zu verkaufen waren, kann dies einige der Zeit arbeiten, aber im Laufe der Zeit werden Sie am Ende verlieren Geld, nachdem Sie Faktor in Provisionen. Wenn Sie nicht glauben mir, versuchen Sie einfach kaufen und verkaufen auf, wie die Preis-Chart kreuzt oder unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Denken Sie daran, wenn es so einfach war, würde jeder Händler in der Welt Geld zu machen Hand über Faust. Flat Simple Moving Average Ermöglicht einen weiteren Blick auf den einfachen gleitenden Durchschnitt und den primären Trend. Das nenne ich das heilige Gralsetup. Dies ist das Setup, das Sie in Büchern und Seminaren sehen werden. Kaufen Sie einfach auf dem Breakout und verkaufen, wenn die Aktie kreuzt unter dem Preis Aktion. Die unten stehende ist eine Intraday-Chart der Sina Corporation (SINA) vom 24. Juni 2011. Schauen Sie, wie die Preis-Chart bleibt sauber über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - perfektes Beispiel Isnt, dass ein schönes Diagramm Sie kaufen auf dem offenen bei 80 und verkaufen auf der Nähe bei 92. Eine schnelle 15 Gewinn an einem Tag und Sie didnt haben, um einen Finger zu heben. Das Gehirn ist eine komische Sache. Ich erinnere mich, ein Diagramm wie dieses zu sehen, als ich zuerst im Handel begann und dann würde ich die Einrichtung kaufen, die die Morgenaktivität zusammenbrachte. Ich würde für die gleiche Art von Volumen und Preis-Aktion zu suchen, nur um später im Gesicht von der Realität geschmettert werden, wenn mein Spiel nicht Trend auch. Dies ist die wahre Herausforderung mit dem Handel, was gut funktioniert auf einem Diagramm, wird nicht gut auf der anderen Seite. Denken Sie daran, die 20-SMA funktionierte gut in diesem Beispiel, aber Sie können nicht ein Geld machen System aus einem Spiel. Real-Life-Beispiel geht gegen den primären Trend mit dem SMA Eine andere Möglichkeit, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu handeln, ist, dem Trend entgegenzuwirken. Eines der Spiele mit höherer Wahrscheinlichkeit ist, Lückenbewegungen entgegenzuwirken. Es gab eine Reihe von Studien über Lücken. Abhängig von der Periode an der Börse (60s flache Linie, späte 90er Boom oder Volatilität der 2000er Jahre) ist es eine sichere Annahme, dass Lücken füllen 50 der Zeit. Eine weitere Validierung ein Händler verwenden können, wenn gehen Zähler ist eine enge unter oder über den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Beispiel unten hatte FSLR eine solide Lücke von 4. Nach der Lücke entwickelte sich die Aktie stark. Sie müssen sehr vorsichtig sein mit Zähler Ansätze. Wenn Sie auf der falschen Seite des Handels sind, werden Sie und andere mit Ihrer Position der Treibstoff für das nächste Bein sein. Lässt schneller Vorlauf ein paar Stunden auf der Karte. FSLR Short Trend Wann immer Sie kurz gehen und die Aktien wenig zu erholen und / oder die Volatilität trocknet, sind Sie an einem guten Ort. Beachten Sie, wie FSLR senken unteren den ganzen Tag nicht in der Lage, einen Kampf. Jetzt können wir vorspringen einen Tag bis zum 1. Juli 2011 und erraten, was passiert Sie haben es, die Lücke gefüllt. FSLR Gap gefüllt Einfache Moving Average Crossover-Strategie Die gleitenden Durchschnitte von selbst geben Ihnen eine große Roadmap für den Handel der Märkte. Aber was ist mit gleitenden durchschnittlichen Crossover als Auslöser für die Eingabe und Schließung von Geschäften. Lassen Sie mich eine klare Haltung zu diesem und sagen Im nicht ein Fan für diese Strategie. Zuerst der gleitende Durchschnitt an sich ist ein nachlaufender Indikator, jetzt Sie Schicht in der Idee, dass Sie für eine nachlaufende Indikator warten müssen, um einen anderen Nachlaufindikator zu überschreiten ist einfach zu viel Verzögerung für mich. Wenn Sie sich im Web eine der beliebtesten einfachen gleitenden Durchschnitte, um mit einem Crossover-Strategie verwenden, ist die 50 und 200 Tag. Wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt über dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt, erzeugt er ein goldenes Kreuz. Umgekehrt, wenn die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreiert es ein Todeskreuz. Ich erwähne nur, so dass Sie wissen, die Einrichtung, die möglicherweise für langfristige Investitionen. Da Tradingsim konzentriert sich auf den täglichen Handel lassen Sie mich zumindest durch einige grundlegende Crossover-Strategien laufen. Moving Durchschnittliche Crossovers und Day Trading Zwei einfache Moving Average Crossover Frühe in meiner Trading-Karriere und wenn ich früh sagen, ich meine die ersten paar Monate, hatte ich die helle Idee der Verwendung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie, um mir neue gefunden Reichtum. Ich setzte mich auf die 5 und 10 Periode SMAs und einfach gekauft, wie die 5 überquerte die 10 und verkauft kurz, wenn die 5 überquerte unter dem 10. Ich dachte, ich war wirklich fortgeschritten, wenn ich beschlossen, nicht nur dieses System blind verwenden, sondern zu laufen Diese Analyse auf Bestände, die die besten Ergebnisse hatten. Wie Sie sich vorstellen können, über die Langstrecke begann ich, Geld zu verlieren. Ich bin aus Thema, ich glaube, ich habe schon klar, ich bin kein Fan von gleitenden durchschnittlichen Crossover. Also, reden wir mit zwei einfachen Mitteln. Das erste, was zu wissen ist, dass Sie zwei gleitende Durchschnitte auswählen wollen, sind irgendwie miteinander verwandt. Zum Beispiel ist 10 die Hälfte von 20. Oder die 50 und 200 sind die beliebtesten gleitenden Durchschnitte für längerfristige Investoren. Die zweite Sache kommt, um den Auslöser für den Handel mit gleitenden durchschnittlichen Crossover zu verstehen. Ein Kauf - oder Verkaufssignal wird ausgelöst, sobald der kleinere gleitende Durchschnitt über oder unter dem größeren gleitenden Durchschnitt liegt. Kaufen Sie auf einem Kreuz oben Im untengenannten Diagrammbeispiel von Apple vom 4/9/2013 Apple das 10 Periode SMA kreuzte über dem 20 Periode SMA. Sie werden feststellen, dass die Aktie hatte eine schöne Intraday-Lauf von 424 bis 428,50 Isnt, dass nur ein schönes Diagramm Die 10 Periode SMA ist die rote Linie und die blaue ist die 20-Periode. In diesem Beispiel würden Sie gekauft haben, sobald die rote Linie über dem Blau geschlossen, die Ihnen einen Einstiegspunkt etwas über 424 gegeben hätte. Verkaufen ein Cross Down Lets werfen einen Blick, wenn ein Verkauf Aktion ausgelöst wird. In diesem Beispiel wurde eine Verkaufsaktion ausgelöst, wenn die Aktie am 15.4.2013 aufgelöst wurde. Jetzt in beiden diesen Beispielen werden Sie feststellen, wie das Lager bequem in die gewünschte Richtung mit sehr wenig Reibung ging. Nun, dies ist die weiteste Sache aus der Realität. Wenn Sie sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover auf einem beliebigen Symbol betrachten, werden Sie mehr falsche und seitliche Signale als High Returns feststellen. Dies liegt daran, die meisten der Zeit Aktien auf der Oberfläche bewegen sich in einem zufälligen Muster. Denken Sie daran, Menschen, ist es die Aufgabe der großen Geld-Spieler zu fälschen Sie bei jeder Runde, um Sie von Ihrem Geld zu trennen. Mit dem Aufstieg von Hedgefonds und automatisierten Handelssystemen. Für jedes saubere Crossover-Spiel finde ich, kann ich wahrscheinlich zeigen Sie ein weiteres Dutzend oder mehr, die nicht gut spielen. Dies ist auch der Grund, warum ich nicht empfehlen, die Crossover-Strategie als ein echtes Mittel, um Geld zu machen Tag den Handel der Märkte. Zusammenfassung Wenn Sie havent bereits es herausgefunden haben, ist der einfache gleitende Durchschnitt kein Indikator, den Sie als eigenständiger Auslöser verwenden können. Nun, das bedeutet nicht, dass die Indikator kann nicht ein großes Werkzeug für die Überwachung der Richtung eines Trends oder helfen Sie bestimmen, wenn der Markt wird müde, nachdem eine impulsive bewegen. Denken Sie, wenn die SMA als ein sehr einfacher Kompass. Wenn Sie detaillierte Koordinaten benötigen, benötigen Sie andere Werkzeuge, aber Sie haben zumindest eine Vorstellung davon, wo Sie sich befinden. Ich bin Mitbegründer von Tradingsim und ein IT-Spezialist, der sich auf Großsyste - me-Integrationsprojekte spezialisiert hat. Ich habe die Märkte seit 2000 aktiv gehandelt und glaube, dass echte handelnde Beherrschung von der Praxis kommt. Wenn Im nicht an einer neuen Handelsstrategie arbeitet, genieße ich, Zeit mit meiner Frau und kids. BackTesting zu verschieben Durchschnitte, die Durchschnitte verschieben Als Händler oder Investor, ist der einzige Grund, bewegende Durchschnitte zu erforschen, Wissen zu erwerben, um Profite zu erhöhen. Wie viele andere technische Indikatoren sind die gleitenden Mittelwerte dazu bestimmt, uns zu helfen, objektiv den Marktstatus zu jedem gegebenen Zeitpunkt zu erzählen. Dies hilft uns, durch die Emotionen des Tages zu sehen und vernünftige Entscheidungen zu treffen, die wir auf lange Sicht zu höheren Gewinnen und / oder weniger Verlusten führen werden. Moving Averages (MAs) glatt die Reihe von Preisen für eine Aktie. MAs werden häufig verwendet, um den Trend der Marktrichtung zu identifizieren und werden als Trendfolgender Indikator klassifiziert. Dieses doesn8217t bedeuten, daß MAs nur für langfristige Investoren 8211 sind, die kurzfristige Händler sie auch verwenden. Gleitende Durchschnitte können verwendet werden, um Vorräte für gute Kandidaten abzuschirmen, Signalkäufe zu erwerben und Verkaufssignale anzubieten. Warum Backtest 8211 Eine Geschichte Das Ziel der Backtesting ist es herauszufinden, ob gleitende Durchschnitte wirklich zu besseren Ergebnissen führen und was sind die vielversprechendsten Möglichkeiten, um MAs anzuwenden. Lassen Sie mich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Während ich die Ergebnisse für eine der gleitenden durchschnittlichen BackTesting Report-Fragen zusammenstellte, geschah ich, einen Freund zu besuchen. In ihrem Haus, stieß ich auf einige Lesung Material aus einem gut angekündigten Rabatt Börsenmakler. In ihm war ein Artikel, der seine Kunden berät, eine bestimmte gleitende durchschnittliche Länge anzuwenden, die in einer bestimmten Weise angewendet wird, um die besten Resultate zu erhalten. Ich hatte meine umfassende Tests direkt vor mir und ich kann Ihnen sagen, dass broker8217s Methode nicht die besten Ergebnisse, obwohl sie eine MA Länge, die auf andere Weise nützlich ist erwähnen. Ich hatte in meiner Hand Testergebnisse, die zeigten, dass die Art und Weise, dass Makler den gleitenden Durchschnitt angewandt hatte eine Gewinnrate schlechter als die Baseline, wenn auf 7147 Aktien über 14 Jahre Aktienmarkt-Daten getestet. Es ist klar, dass der Broker diese Art von Tests nicht laufen ließ. It8217s bis zu den Kunden 8211 us 8211, um für uns selbst zu verteidigen und herauszufinden, was funktioniert im Vergleich zu was doesn8217t. So berechnen Sie MAs Beim Backtesting gleitende Mittelwerte, ist die erste Entscheidung, wie die gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wollen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) oder etwas entwickelt, um den Preis besser wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) Sie können ein Experiment, um die Win-Raten der beiden verschiedenen Mittelwerte zu vergleichen. Ich habe gerade, dass vor ein paar Jahren, und während ich don8217t haben die Ergebnisse zu veröffentlichen, kam ich mit der Vorstellung, dass es didn8217t einen großen Unterschied machen, ob ich SMA oder EMA 8212 gewählt wählen Sie einfach ein und verwenden Sie es konsequent. Also für dieses Projekt, ich beschließen, einfache gleitende Durchschnitte zu verwenden, weil ich sie in den Kommentaren am häufigsten erwähnt. Um tatsächlich die Berechnung zu tun, verließ ich mich auf die integrierte Funktion, die mit TradeStation kam. (Die Wahl des Backtesting-Engine ist eine andere Entscheidung, die allgemein genug ist, um in einem anderen Post zu schreiben.) Wie MAs verwenden Als nächstes müssen Sie festlegen, wie genau Sie gleitende Durchschnitte anwenden möchten. Wie werden Sie interpretieren die Beziehung zwischen Preis und gleitenden Durchschnitt Welche Regeln werden Sie verwenden, um zu entscheiden, wann Sie kaufen und verkaufen Sie müssen lange über Aktien lesen, bevor sie über eine bullish Referenz auf eine Aktie über seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt oder seine 50-Tage gleitenden Durchschnitt, oder sogar die 10- oder 20-Tage-MA. Oder Ratschläge zum Kauf von Aktien, wie sie ihre 50-Tage oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt überqueren. Dies sind wichtige Regeln für den Test in der Backtesting Engine. Und dann gibt es den gleitenden Durchschnitt Crossover 8211 eine klassische Methode der technischen Analyse. Das macht drei verschiedene Möglichkeiten, mit beweglichen Durchschnitten zu testen. Gehen wir tiefer, sprechen einige Handelstexte über die Steigung eines gleitenden Durchschnitts. Wenn Sie zur Algebra zurückkehren und die MA als Linie betrachten, können Sie, um ihre Steigung zu finden, zwei Punkte auf der Linie auswählen und die übliche Formel ((x2-x1) / (y2-y1)) anwenden. Dies stellt die Frage, wie weit auseinander, um die beiden Punkte, die einen Unterschied machen können, um Ergebnisse zu holen. Wirklich, da die MA verwendet wird, um den Trend zu identifizieren, wollen wir nur wissen, ob es schräg nach oben oder unten. Dann können wir die gesamte Berechnung zu vereinfachen, indem wir bemerken, dass, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt ist, muss es ziehen den Durchschnitt auf, und ein Preis unterhalb der MA zieht es nach unten. So ein weiterer Grund, die Wirksamkeit des Preises über dem gleitenden Durchschnitt zu testen. Parametereinstellungen Nachdem Sie sich für die Verwendung der MAs entschieden haben, müssen Sie eine Auswahl verschiedener Längen auswählen. Hüten Sie sich vor über-Optimierung. Irgendwo da draußen ist ein Mann mit Backtesting Ergebnisse zeigen 3895 Gewinn oder was auch immer mit nur den richtigen gleitenden Durchschnitt. Schade, dass er nicht weiß, was MA diese Ergebnisse in der Zukunft produzieren wird. Das heißt, müssen Sie versuchen, mehr als eine Länge, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse aren8217t ein Fluke. Stick mit Standardeinstellungen oder die, die Sie hören, über die meisten in den Medien. Das Finden der eine perfekte Parameter-Einstellung wird nicht machen Sie reich. Finden Sie einen Cluster von guten, robusten Einstellungen können Sie nur eine Menge von guten though. Als praktische Angelegenheit, wenn Backtesting genug Datenverzögerung vor der Messung. Alle Tests müssen an der gleichen Stelle für Äpfel-zu-Äpfel Vergleich zwischen verschiedenen MA-Längen zu messen. Wenn Sie beispielsweise einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt testen, werden die ersten 200 Tage Daten benötigt, um den ersten Punkt dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen. Das bedeutet, dass der erste Tag, an dem Sie ein Signal haben könnten, 200 Tage dauert. Um einen fairen Vergleich mit dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt zu erzielen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Signale aus dem 10-Tage-Gleit-Durchschnitt gezählt werden, bevor die 200-Tage bereit sind zu gehen. Glücklicherweise TradeStation hat eine Weise, die 8220Maximum Zahl der Stabstudie zu setzen wird reference8221 in 8220Properties für All8221 Strategien, die die Backtesting-Engine zwingt, zu warten, dass lange vor der Tabellierung von Daten. Mehr Gewinn aus dem Kauf oder Verkauf Gleitende Durchschnittsregeln und insbesondere gleitende Durchschnittsübergangsregeln werden oft als Umkehrsystem diskutiert. Dies bedeutet, dass ein Signal, sagen die MAs, die nach oben gehen, ein Kaufsignal ist, und dann ist sein Gegenteil, z. B. MA-Kreuzungen, nicht nur ein Verkaufssignal, sondern auch der Auslöser zu kurz. Theoretisch, that8217s gerade fein, aber viele Leute sind nicht daran interessiert, den Markt zu schließen. Sie suchen nach Techniken, um ihnen zu helfen kaufen und vielleicht verkaufen. Selbst eine Person, die regelmäßig verkauft und verkauft kurz kann verschiedene Techniken für den Kauf und Verkauf. Aus diesen Gründen ist es klug, die Kaufsignale getrennt von den Verkaufssignalen zu testen. Dies stellt ein Dilemma dar, weil es schwierig ist, ein Kaufsignal isoliert zu bewerten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, zeitgesteuerte Exits 8211 zu verwenden, die ist, den Handel zu verlassen oder den Bestand zu verkaufen, nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist. Ich wählte, jeden Backtest dreimal mit drei verschiedenen Zeitausgängen zu laufen, weil verschiedene Leute verschiedene Arten und verschiedene Notwendigkeiten haben. Um Backtesting-Ergebnisse für Swing Trader nützlich zu machen, verlasse ich nach 2 Tagen. Zum Modell Position Händler, 20 Tage. Um die Bedürfnisse der aktiven Investoren, Backtesting hält jede Position für 200 Tage. Dies gibt einen Weg, um die Kaufsignale zu isolieren und herauszufinden, wie nützlich der gleitende Durchschnitt ist, um Käufer von verschiedenen Temperamenten. Notwendigkeit, die Güte zu definieren Eine weitere sehr wichtige Sache zu prüfen, wenn Sie Backtesting gleitende Durchschnitte, um herauszufinden, wie gut sie an der Börse tun: Wie werden Sie wissen, was gut ist Sie benötigen objektive Kriterien für den Erfolg. Das bedeutet, die wichtigsten Statistiken wie Win-Rate, Erwartung, hypothetische Equity-Gewinne, etc. identifizieren. Es bedeutet auch, Standards für akzeptable Leistung in jedem dieser Bereiche. Ein Beispiel zeigt, warum dies wichtig ist und warum es nicht so einfach ist, wie es zuerst erscheint. Sagen Sie Ihre Tests zeigen eine Gewinnrate von 55 für einen bestimmten Indikator. Das mag vielleicht nicht so gut sein, wenn etwa 62 aller Aktien im gleichen Zeitraum gestiegen sind. Oder wenn nur 25 der Bestände während dieses Zeitraums stiegen, würde Ihre 55 Gewinnrate spektakulär sein. Was gut ist, hängt davon ab, wie es mit den Baseline-Markt-Performance unter den gleichen Bedingungen vergleicht. Sie können eine kostenlose Kopie der BackTesting Report Baseline-Ausgabe herunterladen, indem Sie hier klicken. Test Set Für einen aussagekräftigen Backtest benötigen Sie genügend Daten, um einen statistisch gültigen Vergleich herzustellen. Das bedeutet mindestens 30 Trades. Auch wenn Sie nur ein Instrument 8211 nur eine Aktie oder nur ein Währungspaar 8211 Ich denke es8217s wichtig ist, um Ihre Trading-Strategie auf viele verschiedene Instrumente zu testen, um seine Robustheit zu beweisen. Ich ging über die Spitze mit einem extrem großen Testsatz 8212 7147 Aktien über 14 Jahre 8212, um sicherzustellen, dass meine Ergebnisse in einer Vielzahl von Marktbedingungen gelten würde. Sie können Ihre Kopie meiner Backtesting-Berichte über gleitende durchschnittliche Kaufsignale erhalten, indem Sie hier klicken.
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